C/C++ 高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）
你将收获:
期货数据采集
实现一套期货交易高频软件开发
虚拟货币交易
自定添加新的股票接口与虚拟货币交易所
适合人群:
初步具备编程能力的人员
课程介绍:
高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）
这是《从编程小白到量化宗师之路》系列的第二个高级课程。本课程宗旨是缩短个人和小型结构投资者和大型机构投资者的差距。
课程内容从C++环境的安装开始使用，到期货数据采集，完美实现一套期货交易高频软件开发（也可做虚拟货币交易），既可以使用C++编写策略又可以通过python编写策略（pybind）。
本系统架构设计的特点在最后一章进行了说明，之所以在支持多进程的基础上，又额外支持（跨国，跨省，跨机房）的分布式，是因为有些投资策略有保密的要求，例如:
1. 需要把一个策略分摊在多个不同的期货公司（如果交易股票则是多个不同的证券交易所，交易虚拟货币则是多个不同的虚拟交易所），本系统架构都可以完美支持。
2 当然，这样的系统架构可以完美提供股票和期货股指的对冲交易策略，因为使用了不同的IP地址，故他人无法通过大数据进行合并逆向推测策略原理。
3. 其他需求
课程注重实战，学员上课后，可以达到:日常进行的高频交易，自定添加新的股票接口，添加新的虚拟货币交易所。
课程目录:
高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）
├──第01章:技术交易概念
├──01 技术交易的概念以及分类 .mp4220.09M
└──02 技术交易的概念以及分类 .mp422.71M
├──第02章:高频交易最重要的是数据
└──如何获取股票，期货的高频数据 .mp412.64M
├──第03章:数据处理是一门课程
├──01 Python以及Python IDE环境 .mp4199.82M
└──02 以jupyter和pandas处理日线数据为例，说明pandas和jupyter的用法 .mp41.09G
├──第04章:开发环境的准备
├──01 搭建C++开发环境 .mp490.34M
└──02 搭建go开发环境 .mp4123.30M
├──第05章:中国期货CTP API开发实例
├──01 rapidjson配置文件读写 .mp4209.78M
├──02 CTP API介绍和环境准备 .mp4590.23M
├──03 市场行情类Market的代码编写 .mp4765.41M
├──04 交易管理类Trade代码编写与注意事项 .mp4618.75M
├──05 批量订阅主函数的编写 .mp41.09G
├──06 调测整个订阅流程 .mp4737.48M
├──07 调测整个订阅流程 .mp4894.49M
├──08 使用window定时任务搜集期货ctp数据 .mp4104.59M
├──09 使用linux定时任务搜集期货ctp数据以及python处理数据 .mp4653.68M
├──10 将tick数据生成秒，分钟为单位的ohlc的柱体bar .mp4440.45M
└──11 从交易系统中分离出全部源代码 .mp4471.18M
├──第06章:网络通信框架GRPC的C++开发
├──01 rpc从C++源码编译 .mp4690.85M
├──02 grpc开始第一个helloworld失败 .mp42.08G
├──03 grpc开始第一个helloworld成功 .mp41.26G
└──04 实现grpc的C++编译环境最优化配置 .mp4259.26M
├──第07章:使用mmap进行进程间通信
├──01 从mmap的例子开始，写程序一定要写测试 .mp4682.27M
├──02 将mmap重构做成实用库，不重新发明轮子，而是重新制造轮子 .mp4737.26M
├──03 mmap是好，可是究竟要怎么使用 .mp4345.22M
├──04 完成mmap库的开发，功能讲解 .mp4356.14M
└──05 准备一些其他第三方库 .mp4187.13M
├──第08章:可支持多种网关并行的架构与设计
├──01 网关部分的架构设计 .mp4513.51M
├──02 行情，交易引擎与多账户的处理 .mp4845.57M
├──03 网关部分开发和处理流程讲解 .mp4664.24M
└──04 网关部分为都多参数进行接口升级 .mp4745.00M
├──第09章:策略部分功能的开发
├──01 策略部分功能的开发 .mp41.06G
└──02 简化策略逻辑，增加broker的功能，自动实现SHFE的平今，平昨 .mp4949.73M
├──第10章:微服务注册与发现中心的开发
├──01 微服务原理以及注册与发现中心的开发C++部分 .mp41.24G
├──02 微服务注册与发现中心的开发go部分 .mp41009.29M
├──03 微服务注册与发现中心重构接口 .mp4453.11M
├──04 行情引擎部分添加注册机制与接受订阅功能 .mp4740.34M
├──05 交易引擎部分添加注册机制与接受订阅功能 .mp4606.70M
└──06 策略部分添加注册与发现机制 .mp4506.83M
├──第11章:功能进化---建立跨网络分布式系统
├──01 如何动态添加mmap，如何才能无锁地实现添加新的mmap文件被进程读取 .mp4165.56M
├──02 跨网络的流式信息交换，发单信息，撤单信息，状态回报，成交回报，市场行情信息等，通过流式传输 .mp4179.56M
└──03 grpc添加流式信息交互，代码讲解 .mp41.09G
├──第12章:升级为多机跨网络的分布式交易系统
├──01 行情引擎（MD）部分升级代码讲解 .mp4149.60M
├──02 交易引擎（TD）部分升级代码讲解 .mp4413.19M
└──03 策略部分升级代码讲解 .mp4378.86M
├──第13章:让系统能够在linux上的编译运行
├──01 docker安装和注册 .mp4832.92M
├──02 mmap编译通过，grpc受阻 .mp4854.77M
├──03 mmap编译通过，grpc受阻 .mp42.89G
├──04 外部 grpc编译 .mp44.69G
├──05 broker.ctp, strategy编译 .mp43.22G
├──06 编译终于成功 .mp42.47G
└──07 测试运行 .mp464.58M
├──第14章:策略，行情，交易模块的联调
├──01 启动参数的配置以及测试用例 .mp4249.26M
├──02 演示，单机环境运行，分布式网络环境运行 .mp4687.47M
└──03 broker.ctp穿透测试升级和改动 .mp4299.37M
├──第15章:高频交易回测
├──01 高频交易回测系统的开发 .mp4204.80M
├──02 行情处理与交易撮合 .mp41.14G
├──03 演示与demo .mp4357.28M
└──04 高频交易回测注意什么 .mp477.70M
├──第16章:代码介绍:添加的新行情和交易接口--飞马
├──01 飞马行情接口代码介绍 .mp4292.20M
└──02 飞马交易接口代码介绍，包含穿透式监管升级 .mp4334.54M
├──第17章:代码介绍:添加股票交易所XTP
├──01 股票交易所行情接口代码介绍 .mp4183.22M
└──02 股票交易所交易接口代码介绍 .mp4204.73M
└──课件
├──BackTraderCN_CTP_Data .rar5.72M
├──class3_release .rar172.22M
└──《从编程小白到量化宗师之路》---高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）【325588】将tick数据生成秒，分钟为单位的ohlc的柱体bar .rar2.31kb
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